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第四章市场风险管理
一、单项选择题
1.D【解析】 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行最终的市场价值将增加;如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，而由于资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值最终将下跌。
2.D【解析】 除了以上选项外，影响期权价值的主要因素还有期权的到期期限。
3.C【解析】 基准风险来源于利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致;一般来说，期权和期权条款是在对期权买方有利而对期权卖方不利时执行;收益率曲线风险是重新定价的不对称性使收益率曲线发生非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响。
4.B【解析】 利率风险包括：重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
5.D【解析】 单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸，故不包括期权合约头寸。
6.C【解析】 C项是历史模拟法的缺陷。
7.C【解析】 市场风险的计量方法有：缺口分析、久期分析、风险价值方法、敏感性分析、情景分析、压力测试和事后检验。
8.B【解析】 缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内的收益。
9.D【解析】 累计总敞口头寸=所有外币的多头+空头，代入数字计算即可得到答案。
10.A【解析】 利用衍生产品对冲市场具有明显的优势，但通常只能消除部分市场风险，而且可能会产生新的交易对方信用风险。
11.A【解析】 银行帐户中的项目通常按照历史成本计价，而交易帐户中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价，考生应区分清楚。
12.D【解析】 久期越长，价格的变动幅度越大。
13.C【解析】 方差——协方差的缺点之一就是只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。
14.B【解析】 市场风险具有明显的系统性特征。
15.C【解析】 这里的商品包括可以在二级市场上交易的某些事务产品，如农产品、矿产品(如石油)和贵金属，但不包括黄金这种贵金属，黄金是纳入汇率风险类考虑的。
16.B【解析】 基准风险是由于利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致造成的。
17.A【解析】 买方期权对于卖方来说是卖出一个买入交易标的物的义务。
18.C【解析】 久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=2-6/10×3=02。
19.C【解析】 本题实际上考察的是对基准风险的含义的理解。
20.B【解析】 银行资产可划分为银行帐户资产和交易帐户资产。交易帐户记录金融工具和商品头寸，存贷款业务是银行基本业务，归为银行帐户。
21.B【解析】 本题考察的是基准风险的定义。
22.C【解析】 本题属于记忆性题目。
23.A【解析】 本题属于记忆性题目。
二、多项选择题
1.CE【解析】 本题属于记忆性题目。
2.AE【解析】 A项，随着波动率的增加，货币价格发生较大升、降的机会随之增加，货币卖方期权和卖方期权的价值也会相应增加;E项，随着期权的执行价格的上升，卖方期权的将随之会减少。
3.BD【解析】 B项，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法;D项，产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
4.ABDE【解析】 本题属于记忆性题目。
5.ABCDE【解析】 本题考察的是对外汇敞口分析的理解。
6.ABCE【解析】 蒙特卡罗模拟法的缺陷之一就是计算量很大，且准确性的提高速度较慢。
7.BC【解析】 当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加;久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感，银行的利率风险暴露也就越大。
8.AB【解析】 资本配置的方法主要有自上而下法和自下而上法。
9.ABCDE【解析】 本题属于记忆性题目。
三、判断题
1.A【解析】 本题属于记忆性题目。
2.B【解析】 期权和期权性条款都是在对买方有利而对卖方不利时执行。
3.B【解析】 交割日应当为交易日以后的第二个工作日(银行的营业日)。
4.A【解析】 按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值。
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