风险管理考试辅导习题集同步练习参考答案

第一章风险管理基础

　　一、单项选择题

　　1.D【解析】 按损失结果可以将风险分为纯粹风险和投机风险;按是否能够量化可以将风险分为量化风险和不可量化风险。

　　2.B【解析】 此题是对概念的考查。经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。

　　3.B【解析】 根据多样化投资分散风险的原理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款人。

　　4.A【解析】 承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力。

　　5.D【解析】 全面风险管理体系有三个维度，第一维是企业的目标，第二维是全面风险管理要素，第三维是企业的各个层级。

　　6.B【解析】 按风险事故可以将风险划分经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险，投机风险是按损失结果进行的划分。

　　7.B【解析】 对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法。

　　8.C【解析】 本题主要考查对风险对冲的理解。

　　9.C【解析】 20世纪70年代，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足。在这种情况下，资产负债风险管理理论应运而生。

　　10.B【解析】 《巴塞尔新资本协议》的推出，使得商业银行风险管理由以前的单纯的信贷风险管理模式转向全面风险管理模式。

　　11.C【解析】 本题考查的是自我对冲的含义。

　　12.B【解析】 操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利，商业银行之所以承担它是因为其不可避免，对它的的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低。

　　13.B【解析】 损失是一个事后概念，而风险却是一个明确的事前概念。

　　14.C【解析】 按诱发风险的原因，巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八类。

　　15.D【解析】 商业银行的资产主要是金融资产。

　　16.A【解析】 本题考核的是操作风险的定义。

　　17.B【解析】 本题考查的是国家风险中的社会风险的概念。

　　18.D【解析】 本题考查的是风险转移的概念。

　　19.A【解析】 市场信心是影响高负债经营的商业银行稳定性的直接因素，对商业银行信心的丧失将直接导致商业银行危机甚至市场崩溃。

　　20.C【解析】 附属资本又称二级资本，包括未公开储备、重估储备、普通贷款储备以及混合性债务工具等。

　　二、多项选择题

　　1.ACDE【解析】 核心资本又称为一级资本，包括商业银行的权益资本(股本、盈余公积、资本公积和未分配利润)和公开储备。

　　2.ABDE【解析】 C违约风险是信用风险。

　　3.ABC【解析】 商业银行的经营原则有三条，既要盈利，又要保证安全，具有良好的流动性。

　　4.BC【解析】 风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出。

　　5.ABCDE【解析】 资本的作用有五个方面，以上五点都是。

　　6.ABC【解析】 对于市场风险，商业银行可以采用标准法或内部模型法，对信用风险资产，商业银行可以采取标准法、内部评级初级法和内部评级高级法。

　　7.ABCD【解析】 E是对声誉风险的一种阐述。

　　8.ACDE【解析】 全面风险管理要素包括8个方面：内部环境、目标设定、事件识别、风险评估、风险反映、控制活动、信息和交流、监控。

　　9.CE【解析】 缺口分析和久期分析成为资产负债风险管理的重要手段。

　　10.DE【解析】 本题考查的是风险转移的分类，分为保险转移和非保险转移。

　　11.BDE【解析】 国家风险可分为政治风险、经济风险和社会风险三类。

　　12.ABCD【解析】 政治风险包括政权风险、政局风险、政策风险和对外关系风险等多个方面。

　　13.AC【解析】 经济资本配置对商业银行的积极作用体现在两个方面。

　　14.CD【解析】 按风险发生的范围可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险。

　　15.ABCDE【解析】 以上是关于商业银行风险管理的主要策略的阐述，说法是正确的。

　　三、判断题

　　1.B【解析】 久期缺口是用来横量市场风险指标的。

　　2.A【解析】 对商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源。

　　3.B【解析】 经济资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本，商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多;反之则要求的经济资本就少。

　　4.B【解析】 风险补偿主要是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿。

　　5.B【解析】 本题考查对战略风险的理解，与声誉风险相似，战略风险也是一个多维的风险空间和体系。

　　6.A【解析】 因为几乎所有风险都可能影响商业银行的声誉。

　　7.B【解析】 信用风险在很大程度上由个案因素所决定，观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。

　　8.B【解析】 均匀分布的分布函数是一条斜线。

　　9.B【解析】 方差越大，随机变量取值的范围越大，其不确定性程度增加。

　　10.A【解析】 这句话的表述是正确的。

　　11.B【解析】 经风险调整的资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量的非预期损失调整后的收益率。