2008年银行从业考试《风险管理》模拟试题(一)

三、判断正误(每题1分)

1.资产之间的相关性越低，则风险分散化效果越好【　对　】

2.经风险调整的收益率（RAROC）能够全面、深入揭示商业银行在盈利同时所承担的风险水平，真实反映了商业银行经营的长期稳定性和健康状况，因此可以替代传统的盈利能力指标，如股本收益率（ROE）和资产收益率（ROC）。【　错　】

3.商业银行的战略与风险管理并不完全一致，当商业银行战略目标与风险管理相冲突时，应当牺牲风险管理以服从战略目标。【　错　】

4.在评估客户信用状况时，按照国际惯例，对企业的信用评定采用评级方法，对个人客户的信用评定采用评分方法。【　对　】

5.按照我国商业银行的贷款风险五级分类原则，贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失共五类，其中可疑和损失类贷款属于不良贷款。【　错　】

6. 在《巴塞尔新资本协议》计量公式下，由于计算每笔债项经济资本时均考虑了相关性，因此可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配。【　对　】

7.Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。【　对　】

8.商业银行授信审批一般应当遵循审贷分离、统一考虑和展期重审的原则。【　对　】

9.信用衍生工具的本质在于通过一系列合约实现风险和收益的复制、转移、分散和再分配，从而达到管理风险的目的。【　对　】

10. 债券的实际价格偏离了通过收益率曲线计算出的理论价格，那么这种偏离一定能够得到修正。【　错　】

11. 向右下方倾斜的收益率曲线说明了市场短期资金流动性过剩。【　错　】

12.压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。【　对　】

13.由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。【　错　】

14.巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。【　错　】

15.对于国内商业银行而言，操作风险主要发生在表内业务中。【　错　】

16.商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。【　错　】

17.商业银行流动性风险主要源于资产负债的期限负债结构不匹配。【　错　】

18.商业银行的声誉风险不仅会影响单独一家银行，还对银行体系具有外部效应，可能会加剧其他银行的声誉风险。【　错　】

19.我国商业银行监管的总目标是提升我国商业银行的核心竞争力，壮大整体规模。【　错　】

20.政府加强监管会阻碍商业银行的扩张和发展，限制商业银行间的竞争。【　错　】