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　　第一章 风险管理基础

　　一、单项选择题

　　1.下列降低风险的方法中，(　　)只能降低非系统性风险。

　　A.风险分散

　　B.风险转移

　　C.风险对冲

　　D.风险规避

　　2.在实际应用中，通常用正态分布来描述(　　)的分布。

　　A.每日股票价格

　　B.每日股票指数

　　C.股票价格每日变动值

　　D.股票价格每日收益率

　　3.假设某股票一个月后的股价增长率服从均值为2%、方差为0.01%的正态分布，则一个月后该股票的股价增长率落在(　　)区间内的概率约为68%。

　　A.(1%，3%)

　　B.(0.4%，0.6%)

　　C.(1.99%，2.01%)

　　D.(1.98%，2 02%)

　　4.下列各项说法正确的是(　　)

　　A.风险转移只能降低非系统性风险

　　B.风险规避不发生实施成本

　　C.风险补偿主要是指事后(损失发生后)对风险承担的价格补偿

　　D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的

　　5.商业银行经济资本配置的作用主要体现在(　　)两个方面。

　　A.资本金管理和负债管理

　　B.资产管理和负债管理

　　C.绩效考核和风险管理

　　D.流动性管理和绩效考核

　　6.马柯维茨提出的(　　)描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。

　　A.均值一方差模型

　　B.资本资产定价模型

　　C.套利定价理论

　　D.二叉树模型

　　7.下列关于VaR的说法，正确的是(　　)

　　A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险

　　B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失

　　C.零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

　　D.零值VaR度量的是资产价值的相对损失

　　8.如果第一个资产组合的预期收益为8%，标准差为6%。第二个资产组合的预期收益为8%，标准差为3%。那么投资者通常选择哪个资产组合来投资(　　)

　　A.第一个

　　B.第二个

　　C.第一个或第二个均可

　　D.均不选择

　　9.(　　)是指国际债权人在进行国际资金融通时往往要求当地信誉好的银行、非银行金融机构、企业或政府为其提供担保。

　　A.保险转移

　　B.非保险转移

　　C.两者都是

　　D.两者都不是

　　10.(　　)是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。

　　A.会计资本

　　B.监管资本

　　C..经济资本

　　D.实收资本

　　二、多项选择题

　　1.下列关于全面风险管理体系的说法，正确的是(　　)

　　A.全面风险管理要素有8个

　　B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的

　　C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司

　　D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标

　　E.外部环境属于全面风险管理要素

　　2.下列关于资本作用的说法，正确的有(　　)

　　A.商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

　　B.在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

　　C.在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

　　D.在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

　　E.现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

　　3.下列关于风险的说法，正确的是(　　)

　　A.某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

　　B.美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的国家风险

　　C.由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

　　D.央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

　　E.结算系统发生故障导致结算失效，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

　　4.2007年年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了(　　)等风险。

　　A.市场风险

　　B.信用风险

　　C.操作风险

　　D.流动性风险

　　E.声誉风险

　　5.下列关于风险管理策略的说法，正确的有(　　)

　　A.风险分散不能完全消除非系统性风险

　　B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

　　C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免该业务或市场具有的风险

　　D.根据多样化投资分散风险管理，商业银行的信贷业务应是全面的，不应集中于同一行业、同一性质甚至同一国家的借款人

　　E.风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略

　　6.商业银行为了避免信贷资产在某些地区、行业和客户群过度集中，可以采取(　　)等法，控制信用风险。

　　A.信用衍生产品

　　B.资产证券化

　　C.限额管理

　　D.资产组合管理

　　E.统一授信管理

　　7.商业银行的经营原则是(　　)

　　A.盈利性

　　B.安全性

　　C.流动性

　　D.扩张性

　　E.竞争性

　　8.市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一。它包括(　　)

　　A.利率风险

　　B.汇率风险

　　C.信用风险

　　D.商品价格风险

　　E.流动性风险

　　9.为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中，商业银行可以采取(　　)等一系列全新的风险管理技术和方法，防范和转移种类风险。

　　A.人员培训

　　B.总体组合限额

　　C.资产证券化

　　D.信用衍生产品

　　E.授信集中度限额

　　10.可以用来量化收益的风险或者说收益率的波动性的指标有(　　)

　　A.预期收益率

　　B.中位数

　　C.方差

　　D.标准差

　　E.众数

　　三、判断题

　　1.经济资本是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金。(　　)

　　A.对

　　B.错

　　2.经济资本主要是用来抵御商业银行的预期损失的。(　　)

　　A.对

　　B.错

　　3.根据马柯维茨资产组合管理理论，多样化的组合投资具有降低系统性风险的作用。(　　)

　　A.对

　　B.错

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