2015年上半年银行业专业人员初级职业资格考试

《银行业专业实务》(风险管理)真题

　　一、判断题(共20小题，每小题1分。请对下列各题的描述做出判断，正确请选A，错误请选B。)

　　1.商业银行应当根据资产负债的流动性状况，建立多级流动性准备，实现弹性的多层次的资产负债期限结构匹配，用多道防线抵御可能发生的流动风险。(　　)

　　2.风险对冲是指投资或购买与管理基础资产收益波动正相关或完全正相关的某种金融资产或金融衍生产品，来冲销风险的一种风险管理策略。(　　)

　　3.利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会下降。(　　)

　　4.市场风险主要包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，这几种风险往往是相互交织、互相影响的。(　　)

　　5.流动性比率/指标法是各国监管部门和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。运用流动性比率/指标法，可以对商业银行未来特定时段内的流动性进行评估。(　　)

　　6.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统及外部事件造成损失的风险，不包括法律风险、战略风险和声誉风险。(　　)

　　7.会计资本的数量小于经济资本的数量。(　　)

　　8.战略目标可以分解为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等细项。(　　)

　　9.风险文化一般由风险管理理念、知识和措施三个层次组成。(　　)

　　10.交易账户中的项目通常按照模型计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按照市场价格计价。(　　)

　　11.运用最广泛、方法最成熟的损失事件数据方法被称为操作风险管理的三大基础管理工具之一。(　　)

　　12.商业银行声誉风险管理政策中，不必进行定期的内部审计和现场检查。(　　)

　　13.董事会和高级管理层不仅要制定常态的风险处理政策和流程，还应当制定危机处理程序，以应对严重的突发事件可能造成的管理混乱和重大损失。(　　)

　　14.采用风险为本的监管，是在有限资源约束下最具成本效益的选择。(　　)

　　15.在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是为了发行证券。(　　)

　　16.绝大多数严重的流动性危机都源于商业银行外部环境的变动。(　　)

　　17.商业银行的流动性需求是由一定水平的核心存款以及一定数量的流动性负债来决定的。(　　)

　　18.在动产质押时，出质人和质权人应当订立书面的质押合同。(　　)

　　19.成员单位的连环担保使集团法人客户的信用风险放大。(　　)

　　20.债务人对银行的实质性信贷债务逾期100天以上即被视为违约。(　　)

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