第七章 投资组合管理
1.β系数衡量的是()。
A.资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.两个风险资产收益的相关性
C.组合收益率的标准差
D.资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
答案:D
2.下列关于资产收益相关性的说法中,错误的是()。
A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.给定一个特定的投资比例,则得到一个特定的投资组合,它具有特定的预期收益率和标准差
C.如果让投资比例在一个范围内连续变化,则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线,该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
答案:D
3.相关系数值越(),则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠(),即投资组合的风险越()。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
答案:B
4.()是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息,如证券的价格、交易量等。
A.强有效市场
B.弱有效市场
C.半弱有效市场
D.半强有效市场
答案:B
5.资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的()。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.方差
D.总风险
答案:A
6.目前股票价格指数编制的方法主要有()。
Ⅰ.算术平均法
Ⅱ.几何平均法
Ⅲ.加权平均法
Ⅳ.指数跟踪法
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:B
7.一个信息有效的市场,投资工具的价格应当能够反映所有可获得的信息,包括()。
Ⅰ.投资信息
Ⅱ.基本面信息
Ⅲ.价格信息
Ⅳ.风险信息
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:D
8.价值股与成长股的划分有多种标准,如()。
Ⅰ.市净率
Ⅱ.市盈率
Ⅲ.派息率
Ⅳ.利息率
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:B
9.债券有其不同于股票的独特分析方法,主要分析指标有()。
Ⅰ.到期收益率
Ⅱ.历史收益率
Ⅲ.利率期限结构
Ⅳ.凸性
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:C
10.一般而言,进行资产配置主要考虑的因素有()。
Ⅰ.影响投资者风险承受能力和收益要求的各项因素
Ⅱ.影响各类资产的风险、收益情况以及相关关系的资本市场环境因素
Ⅲ.资产流动性特征与投资者的流动性要求相匹配的问题
Ⅳ.投资期限
Ⅴ.税收考虑
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案:A
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