12.3.f

理解股票型指数基金的管理和风险收益特征

12.3.g

了解债券指数基金无法完全被动的原因

12.3.h

了解量化投资和多因子模型

4.投资组合构建

12.4.a

理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点

5.投资管理部门

12.5.a

理解基金公司投资管理部门设置和基金公司投资流程

13.投资交易管理

1.证券市场的交易机制

13.1.a

了解指令驱动市场、报价驱动市场和经纪人市场三种市场

13.1.b

理解做市商和经纪人的区别

13.1.c

理解买空、卖空和加杠杆对风险和收益的影响

2.交易执行

13.2.a

理解基金公司投资交易流程

13.2.b

了解算法交易的概念和常见策略

3.交易成本与执行缺口

13.3.a

理解不同类型的交易成本

13.3.b

了解执行缺口的组成

13.3.c

了解投资组合资产转持与T-Charter

14.投资风险的管理与控制  

1.投资风险的类型

14.1.a

掌握风险的定义和分类

14.1.b

理解投资风险的种类

2.投资风险的测量

14.2.a

理解事前与事后风险

14.2.b

理解贝塔系数的概念和计算方法

14.2.c

理解下行风险和最大回撤的概念和计算方法

14.2.d

理解风险价值VaR的概念，了解常用计算方法

14.2.e

了解风险敞口与风险敏感度的概念

3.不同类型基金的风险管理

14.3.a

理解股票型基金与混合型基金的风险管理

14.3.b

理解债券型基金与货币市场基金的风险管理

14.3.c

了解指数、ETF、保本基金、QDII基金、分级基金的风险管理

15.基金业绩评价

1.基金业绩评价概述

15.1.a

理解投资业绩评价的基础概念

2.绝对收益与相对收益

15.2.a

掌握收益率的计算方法

15.2.b

理解业绩比较基准概念与选取方法绝对收益与相对收益的概念

15.2.c

理解风险调整后收益的主要指标

3.业绩归因

15.3.a

理解Brinson归因方法的三个归因项

4.基金业绩评价方法

15.4.a

了解基金评价服务机构

15.4.b

了解基金评价中的基金分类、业绩计算和风格类型

15.4.c

理解全球投资业绩标准 (GIPS)的目的、作用和要求 

17.基金的投资交易与结算

1.基金参与证券交易所二级市场的交易与清算

17.1.a

理解证券投资基金场内证券交易市场

17.1.b

理解证券投资基金场内证券结算机构

17.1.c

理解证券投资基金场内交易涉及的主要费用项目及收费标准

17.1.d

理解场内证券交易特别规定及事项

17.1.e

掌握场内证券交易清算与交收的原则

17.1.f

了解场内证券交易交收与资金清算的内容与模式